Development-Series: RSN RiskMaster

RSN-Update: Januar 2017
7. Februar 2017
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Development-Series: RSN RiskMaster

Dies ist das erste Update in einer Reihe von Beiträgen zum aktuellen Entwicklungsstand des RSN RiskMasters. Wir beabsichtigen in der Zukunft regelmässig über die laufenden Entwicklung und Neuerung informieren.

Funktionsüberblick

Die Basis eines erfolgreichen Risikomanagements beinhaltet sowohl die Messung von Kredit-, Operationellen und Marktrisiken als auch deren Analyse unter spezifischen makroökomischen Szenarien innerhalb einer integrierten, konsistenten Logik. Der RiskMaster bietet das dazu notwendige Instrumentarium und ermöglicht den Zugang zu einem schweizweit einzigartigen Know-How Netzwerk.

Im RiskMaster stehen Modelle zur Quantifizierung der Risiken aus den verschiedenen Risikokategorien, Mechanismen zur konzernweiten Aggregation der Verlustverteilungen sowie Methoden zur Analyse der Auswirkungen von Veränderung im makroökonomischen Umfeld zur Verfügung.

Zusätzlich bietet der RiskMaster verschiedene Funktionen um den Informationsaustausch innerhalb der RSN-Community zu erleichtern: So kann der Benutzer makroökonomische Szenarien anderen Benutzern zur Verfügung stellen – diese können die veröffentlichten Szenarien direkt auf ihre eigenen Daten anwenden. Zusätzlich können die Benutzer über die auf ihren speziell dafür eingerichteten Benutzerprofilen miteinander in Kontakt treten und Informationen auf diesem Weg rasch und unkompliziert austauschen

 Softwarearchitektur

Der RiskMaster ist eine Webapplikation und wird als «Software as a Service» angeboten. Das heisst, die RSN betreibt die Applikation und ermöglicht den Benutzer den Zugang über einen Webbrowser. Die RiskMasters ist in C# programmiert und für die Benutzeroberfläche wurde HTML 5, CSS und Javascript verwendet. Die Datenspeicherung erfolgt in einer Microsoft SQL Datenbank. Das Reporting erfolgt wiederum im Browser, wobei die Daten benutzerdefiniert dargestellt werden können. Alle Daten und Grafiken können überdies leicht exportiert werden.

Architektur RSN RiskMaster

Zur Implementation der statistischen Modelle haben wir uns für R entschieden: Sämtliche Modelle sind als R Skripts implementierten und werden dem RiskMaster über eine Webservice Schnittstellen zugänglich gemacht. Die R-Skripts werden als Batch-Job aufgerufen, so dass aufwändige Berechnungsarbeiten an speziell dafür eingerichtete Server ausgelagert werden können: Dadurch kann – während die Berechnung läuft – ohne Leistungseinbussen (lokal oder im RiskMaster) weitergearbeitet werden. Der Status des Auftrags kann in der Warteschlange nachverfolgt und verwaltet werden.

Die beschriebene Architektur resultiert in folgendem Anwendungsfall:

  • Eingabemasken: Hier können Daten erfasst oder importiert werden. Sämtliche Oberflächen wurden in Html 5, CSS und Javascript geschrieben.
  • Eingabeverarbeitung: Das Backend ist in C# programmiert. Hier werden die Benutzereingaben entgegengenommen und zur Speicherung oder Weiterverarbeitung aufbereitet.
  • Datenspeicherung: Der RiskMaster ist an eine Microsoft SQL Datenbank angeschlossen.
  • Berechnung: Sämtliche Modelle stehen als R-Skripts zur Verfügung und können über eine Webservice Schnittstelle aufgerufen werden.

Vorschau

Der nächste Beitrag in der Reihe wird die verwendeten externen Bibliotheken beleuchten und deren Funktionsumfange näher beschreiben.