RiskMaster

Berechnung, Steuerung und Aggregation von operationellen Risiken, Kredit- und Markrisiken

Portfolio- und Stress-Risiken

Um die sich verschärfenden ökonomischen und regulatorischen Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können, müssen künftig auch mittelgrosse und kleinere Finanzinstitute in der Lage sein, ihre vorhandenen und potentiellen Risiken adäquat zu quantifizieren. Eine vollständige Analyse beinhaltet dabei sowohl die Messung und Aggregation der Risiken einzelner Geschäftsfelder (Portfoliorisiken), als auch die Abbildung von systematischen Risiken infolge externer Einflüsse (Stressrisiken/Expositionsrisiken).

Im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld gewinnen insbesondere Expositionsrisiken an Bedeutung. Finanzinstitute werden sich zunehmend mit der Aufgabe konfrontiert sehen, die Sensitivität ihrer Portfolios gegenüber makroökonomischen Szenarien mit quantitativen Methoden ausweisen zu können.

Ein kohärentes Risikomanagement beinhaltet somit sowohl die Messung von operationellen Risiken, Kredit- und Marktrisiken, als auch deren Analyse unter spezifischen makroökomischen Szenarien im Rahmen einer integrierten und konsistenten Logik. Der RiskMaster der RSN stellt dieses Instrumentarium zur Verfügung und ermöglicht zudem – aufgrund eines zentralen Betriebsmodells – den Wissenstransfer unter sämtlichen Kooperationsbanken, welche das Instrumentarium nutzen.

Risikomodellierung

Die Grundlage bildet die detaillierte Risikoanalyse des IST-Portfolios. Der RiskMaster stellt die notwendigen Funktionalitäten zur Abbildung der Portfoliostruktur bereit und nimmt die anschliessende statistische Modellierung der operationellen Risiken und der Kredit- und Marktrisiken vor.

Im Rahmen der Entwicklung wurde konsequent darauf geachtet, in den jeweiligen Branchen die bereits etablierten, statisch erhärteten Modelle zu verwenden. Sämtliche verwendeten Modelle basieren auf Daten von Schweizer Unternehmen und erlauben eine dementsprechend realitätsnahe Abbildung der Eigenheiten des Schweizer Finanzmarktes.

In der Konsequenz eröffnet der RiskMaster die Möglichkeit, die Portfoliorisiken der Bank für frei wählbare Segmente – vom spezifischen Geschäftsfeld bis hin zur Gesamtbank – zu rapportieren, wobei der Ausweis in allen etablierten Risikomassen (Erwarteter Verlust, Unerwarteter Verlust / Value at Risk, Expected Shortfall) erfolgt.

Stresstesting

Die Analyse der Auswirkung makroökonomischer Veränderungen auf das Risikoportfolio stellt eine ausserordentlich anspruchsvolle und vielschichtige Aufgabe dar, welche sowohl volkswirtschaftliches, bankfachliches und methodisches Wissen, als auch die Verfügbarkeit von Daten in hoher Quantität und Qualität voraussetzt. Neben der Berechnung von vordefinierten Szenarien (z.B. Hypothekarstresstet) enthält der RiskMaster die notwendigen Funktionalitäten zur Erarbeitung von bankindividuellen Szenarien und unterstützt die Bank bei:

der Erarbeitung von konsistenten makroökonomischen Szenarien.
der quantitativen Beschreibung der Szenarien durch makroökonomische Einflussfaktoren.
der Segmentierung des Kreditportfolios mit Blick auf die definierten Makroszenarien.
der Festlegung der Portfoliogrössen, welche die makroökonomischen Risiken abbilden.
der Quantifizierung der Wirkungszusammenhänge zwischen Einflussfaktoren und Portfoliogrössen.